3 Razões para não dividir os intervalos de comércio Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e possíveis configurações de comércio que um comerciante é introduzido é a fuga do intervalo. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil quando o preço se move para fora do alcance. Provavelmente existem muitas razões pelas quais as pessoas expõem o comércio. Pode ser a crença de que os breakouts da gama podem fornecer retornos extraordinários, pois o negociável é lançado fora de seu padrão de espera. Independentemente do motivo, os breakouts da gama comercial são um esforço não lucrativo para a maioria dos comerciantes novatos, e este artigo explicará três motivos por que. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para leitura de fundo, consulte o nosso Tutorial de Análise Técnica.) Falso Breakouts O primeiro motivo é que, pela própria natureza de um intervalo, é provável que haja falsas falhas falsas. Uma falha falsa é quando o preço se move além do intervalo de preços estabelecido anteriormente, mas depois recua dentro da faixa de preço anterior. Uma vez que uma gama é uma batalha contida entre compradores e vendedores, ambos empurrando direções opostas, essas falhas falsas geralmente ocorrem porque suporte e resistência não são 100 precisos. Enquanto os filtros podem ser adicionados para reduzir o número de falhas falsas que são negociadas, essas trocas perdidas reduzem os lucros que são feitos através da negociação de uma disputa legítima. (Para mais, confira Enter Território rentável com faixa média verdadeira.) Correções para ponto de interrupção Enquanto as descobertas falsas reduzem os lucros feitos em fugas legítimas, um problema adicional surge frequentemente. O cenário a seguir é típico: um comerciante é exaltado para ver os lucros do papel subir à medida que o preço se move fora do alcance e eles estão certos de que é uma disputa legítima, apenas para ver o recuo de preços de volta ao seu preço de entrada (apenas fora do intervalo). Muitas vezes, essa ação de preço resulta em que o comerciante tenha um lucro muito pequeno ou outra pequena perda porque agora eles sentem que isso provavelmente será outra falha falsa. O preço corrige, voltando ao ponto de fuga da faixa e, em seguida, retira novamente na direção da fuga. O comerciante observa a frustração de ter obtido o comércio na correção apenas para ver que era de fato uma ruptura. De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist (Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos de Mercado Financeiro, 2007), cerca de metade das descobertas que ocorrem pelas gamas de negociação retornam ao ponto de fuga antes de continuar na direção original. Combine isso pela alta taxa de falhas falsas e a maioria dos comerciantes novatos perdem dinheiro nos giros e acabam perdendo o grande movimento quando ocorre. Explosões são raras O grande movimento nos leva ao próximo problema, grandes movimentos são raros, dado o número de possíveis intervalos para o comércio. Como escolher um bilhete vencedor para um tambor de potencialmente centenas de participantes, ganhos explosivos não acontecem tanto quanto o comerciante novato pensa. Embora os exemplos de fuga da gama sejam usados frequentemente para mostrar um stock ou uma mercadoria que esmaga e faça uma grande corrida de porcentagem, isso nem sempre é o caso. Com potencialmente centenas de gamas sendo negociadas em diferentes instrumentos em mercados ao redor do mundo, qual é a probabilidade de escolher alguns que eventualmente explodirão. A probabilidade não é alta, mas ainda assim é o sonho de comerciantes de fuga ter esse comércio e montá-lo Por um ganho fabuloso. Como acabamos de descobrir, isso é raro, e dado os outros dois problemas com intervalos, o comerciante muitas vezes nem sequer está no comércio quando esse movimento finalmente ocorre. (Para mais informações, consulte The Anatomy of Trading Breakouts). Os métodos tradicionais de análise técnica usam um alvo de lucro que é igual à altura do intervalo (suporte de resistência) adicionado ou subtraído do preço de breakout. Este objetivo de lucro é razoável para muitos eventos de alcance. Alternativas Para a maioria dos comerciantes novatos, os breakouts da gama comercial serão uma estratégia perdedora: falhas falsas resultarão em perdas, as correções irão falsificar os comerciantes de movimentos legítimos, e os ganhos explosivos são raros, considerando as muitas faixas possíveis disponíveis para o comércio. Mas, embora uma fuga de alcance possa ser difícil de negociar de forma rentável para muitos comerciantes, existem alternativas que usam o mesmo padrão de gráfico, mas dão ao comerciante uma chance melhor de sucesso. Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento potencial. Se ocorrer uma fuga, isso ocorrerá e será claramente visível nos gráficos depois de algum tempo ter passado. Este é o lugar onde o comerciante pode colocar as probabilidades a seu favor. Se a folga puxa de volta para o preço de partida e, em seguida, comece a voltar na direção de fuga, eles podem entrar em um comércio nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a ruptura é legítima. Esta estratégia elimina a questão psicológica de ver os lucros do papel evaporar e o comerciante sair do comércio como resultado antes do movimento real ocorre. Uma retrocesso para o breakout nem sempre ocorrerá em fugas legítimas. Uma retração para o intervalo anterior só ocorrerá cerca de 50 do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendências pode ser implementada. (Para saber mais, veja Trading Trend Or Range) Ambos esses métodos reduzem muito a chance de que o comerciante fique preso em uma falha falsa. Uma vez que o breakout ocorreu e fez seu primeiro movimento, é mais fácil intervir nesse ponto do que é saltar diretamente no nível que muitos outros comerciantes estão observando. A paciência permitirá que os negociáveis façam o seu movimento e revelem se a fuga ocorreu ou não. Neste ponto, o comerciante pode se mover para um comércio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento ou provavelmente emergirá. Os intervalos de resumo são fáceis de detectar, tornando a estratégia de breakout muito popular. No entanto, muitos comerciantes perdem dinheiro com essa estratégia, principalmente por falhas falsas, correções no ponto de fuga e expectativas irrealistas. Estratégias que são susceptíveis de proporcionar aos comerciantes mais sucesso envolvem ser pacientes e aguardar a ocorrência do processo, depois negociar a tendência se ocorrer, ou aguardar uma correção e ver se o preço retome a direção da fuga. (Para mais, confira Identificação das Amostras de variação de tendências do intervalo de ampliação.) Sistema aberto de abertura do intervalo de abertura do dia O sistema de descoberta de gama aberta é um conceito bem conhecido. É uma variação do clássico sistema de breakout N-bar. Este conceito é tão amplamente falado porque funciona. Vou mostrar-lhe um novo toque do conceito que nunca é discutido em nenhum outro lugar. Open Range Breakout O que o sistema de breakout do open range faz 1. identifica o preço mais alto e o preço mais baixo alcançado desde a abertura até a Hora de Início, mensagem de patrocinador (anúncio grátis para todos os membros) 2. prolongado em uma parada no preço mais alto e curto Em uma parada ao preço mais baixo obtido em 1, 3. apenas o comércio uma vez por direção, portanto, no máximo, 1 longo e 1 posição curta ocupada por dia, 4. saia sempre no final do dia, 5. quando a faixa de A sessão de negociação anterior está acima de um certo limiar da faixa média dos dias de negociação anteriores, não é comercializado o dia. Aqui está o sistema de negociação, Open Range Breakout. Você pode usar o Gerenciador de Indicadores para instalar este sistema em seu NeoTicker. O sistema está escrito na fórmula e pode ser instalado no NeoTicker apenas copiando isso no diretório do indicador. Depois de instalar o indicador, agora você pode configurar seu gráfico. O exemplo que vou usar é 10 minutos ES, indo até 1998. Lembre-se de configurar o gráfico para o intervalo de tempo apropriado, pois a sessão de negociação regular da ES é das 9:30 às 16:15 Hora do Leste . Quando você aplica o sistema, lembre-se de ajustar o seu preço múltiplo para 50 e o tamanho mínimo da marca para 0,25. A comissão que usei no meu teste é de 2,5 por comércio. Aqui está o resultado do sistema. Como um sistema central, sem sinos e assobios, funciona razoavelmente bem. Uma questão, porém, é que o desempenho ultimamente não é tão bom. Entre no Gerenciador de Gráficos e altere o intervalo de tempo de negociação do chart8217s do original 9:30 da manhã 8211 4:15 PM, até 10:00 da manhã, 8211 16:00 PM. Esta técnica é conhecida como redução de dados. Que eu discuti em mais detalhes em outro artigo intitulado 8220Daytrading do Emini8221 na revista Análise Técnica da Stock 038 Commodities, edição de agosto de 2003. Aqui está o desempenho do sistema usando dados reduzidos. Provavelmente, você não acredita que seja o mesmo sistema com os mesmos parâmetros padrão, não é necessário. Para melhorar um sistema de negociação, isso não envolve necessariamente muita torção de parâmetros. O mais importante a fazer é entender por que o sistema não está fazendo o que é suposto e encontrar soluções de lógica para resolver o problema. Neste caso, é óbvio que a abertura de 20 a 30 minutos é muito caótica e os 15 minutos de negociação são os mesmos. Ao remover essas informações, melhoramos a estabilidade de nossos sinais, assim, a melhoria no desempenho.
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